數(shù)據(jù)是個(gè)寶

數(shù)據(jù)寶

【資料圖】

炒股少煩惱

幣圈上演“驚魂一幕”。

8月18日凌晨，大型加密貨幣突然集體暴跌，比特幣短線一度跌超3000美元，日內(nèi)最大跌幅超13%，一度跌穿2.5萬(wàn)美元關(guān)口。據(jù)coinglass數(shù)據(jù)顯示，24小時(shí)內(nèi)，共有17.1萬(wàn)人爆倉(cāng)，爆倉(cāng)總金額達(dá)10.18億美元（約合人民幣74億元）。

美股市場(chǎng)也將迎來(lái)“超級(jí)風(fēng)暴”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月18日，機(jī)構(gòu)報(bào)告指出，約有2.2萬(wàn)億美元（約合人民幣16萬(wàn)億元）與股票和指數(shù)掛鉤的較長(zhǎng)期期權(quán)合約將于當(dāng)日到期。對(duì)此，高盛在最近的報(bào)告中警告稱(chēng)，8月的OpEx將加劇近期的市場(chǎng)拋售。

另外，“股神”巴菲特的兩個(gè)最新舉動(dòng)突然刷屏。其一是，巴菲特本周向一家未公開(kāi)名稱(chēng)的慈善機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)了價(jià)值近2700萬(wàn)美元的伯克希爾股票；其二是，伯克希爾·哈撒韋本周披露的監(jiān)管文件顯示，該公司增持美國(guó)房地產(chǎn)巨頭霍頓（DR Horton）公司至600萬(wàn)股，價(jià)值超過(guò)7億美元（約合人民幣51億元）。

突然崩盤(pán)

8月18日凌晨，大型加密貨幣突然集體暴跌，比特幣短線一度跌超3000美元，日內(nèi)最大跌幅超13%，一度跌穿2.5萬(wàn)美元關(guān)口，截至發(fā)稿，比特幣最新價(jià)格回升至26086美元，較7月高點(diǎn)累計(jì)跌幅超18%；另外，以太坊日內(nèi)最大跌幅超13%，一度下破1600美元關(guān)口，現(xiàn)報(bào)1662美元。

據(jù)coinglass數(shù)據(jù)顯示，最近24小時(shí)，共有17.1萬(wàn)人爆倉(cāng)，爆倉(cāng)總金額達(dá)10.18億美元（約合人民幣74億元）。

消息面上，《華爾街日?qǐng)?bào)》關(guān)于SpaceX出售比特幣的報(bào)道，在美股盤(pán)后開(kāi)始在社交媒體上發(fā)酵。報(bào)道指出，文件顯示，馬斯克旗下的SpaceX 在去年和2021年總共減記了價(jià)值3.73 億美元的比特幣，并且已經(jīng)出售這些加密貨幣。另外，特斯拉對(duì)其持有的比特幣也采取了類(lèi)似的做法。

目前，《華爾街日?qǐng)?bào)》的報(bào)道尚未確認(rèn)3.73億美元比特幣是否已經(jīng)全部出售，出售時(shí)間也不明確。目前市場(chǎng)猜測(cè)，本次下跌可能是受到馬斯克旗下SpaceX出售比特幣的驅(qū)動(dòng)。

另外，根據(jù)特斯拉的財(cái)報(bào)顯示，該公司在2022年第二季度以9.36億美元的價(jià)格賣(mài)出了3萬(wàn)多枚比特幣，約占其最初15億美元比特幣持倉(cāng)的75%。出售時(shí)間不詳。截至今年第二季度末，特斯拉持有的數(shù)字資產(chǎn)價(jià)值為 1.84 億美元（現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不允許計(jì)入此類(lèi)收益，比特幣估值仍保持不變），與 2023 年第一季度持平，特斯拉的比特幣持倉(cāng)數(shù)量已連續(xù)四個(gè)季度維持一致。

馬斯克作為全球富豪之一，經(jīng)常在社交媒體上發(fā)表關(guān)于特定加密貨幣的評(píng)論，包括狗狗幣和比特幣，直接引發(fā)相關(guān)虛擬貨幣價(jià)格劇烈波動(dòng)。

另外，華爾街分析人士認(rèn)為，全球各國(guó)國(guó)債收益率持續(xù)攀升也為加密貨幣市場(chǎng)帶來(lái)壓力，以美國(guó)為例，美國(guó)30年期國(guó)債利率一度升至4.42%，刷新2011年以來(lái)的最高水平；10年期國(guó)債收益率最高升至4.32%，為連續(xù)第六個(gè)交易日走高，進(jìn)一步升至了2007年以來(lái)的最高收盤(pán)水平。這不僅抑制了加密貨幣價(jià)格，而且對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)造成打擊。

“超級(jí)風(fēng)暴”來(lái)襲

美股市場(chǎng)將迎來(lái)“超級(jí)風(fēng)暴”。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月18日，衍生品分析公司Asym 500的創(chuàng)始人Rocky Fishman在報(bào)告中指出，約有2.2萬(wàn)億美元（約合人民幣16萬(wàn)億元）與股票和指數(shù)掛鉤的較長(zhǎng)期期權(quán)合約將于當(dāng)日到期。

需要介紹的是，一直以來(lái)，月度OpEx(期權(quán)到期)都以引發(fā)股市劇烈波動(dòng)而備受關(guān)注，為交易員和做市商重組大量頭寸提供了流動(dòng)性窗口，市場(chǎng)往往會(huì)集體重新評(píng)估他們的風(fēng)險(xiǎn)敞口，或展期現(xiàn)有頭寸，或開(kāi)始新頭寸，而這一過(guò)程將導(dǎo)致交易量大幅飆升，并可能導(dǎo)致股市的突然劇烈波動(dòng)。

對(duì)此，高盛在最近的報(bào)告中警告稱(chēng)，8月的OpEx將加劇近期的市場(chǎng)拋售。

高盛進(jìn)一步指出，做市商的頭寸變化也值得關(guān)注。作為期權(quán)交易的另一方，做市商會(huì)通過(guò)買(mǎi)入期權(quán)，同時(shí)用標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行delta對(duì)沖，以達(dá)到組合的市場(chǎng)中性目的，這稱(chēng)為“gamma對(duì)沖”。

高盛警告稱(chēng)，做市商在上周轉(zhuǎn)為“做空gamma”，為今年以來(lái)的首次，鑒于做市商的立場(chǎng)，他們或放大市場(chǎng)波動(dòng)，因此當(dāng)前美股的回調(diào)可能迅速惡化。

值得一提的是，杰克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會(huì)將于8月26日（下周五）重磅來(lái)襲，這一關(guān)鍵窗口期前夕，做市商無(wú)疑會(huì)更加謹(jǐn)慎。如果股市回調(diào)，做市商可能會(huì)通過(guò)拋售、平倉(cāng)等方式放大下跌趨勢(shì)導(dǎo)致股市進(jìn)一步下跌。

對(duì)于美股投資者而言，挑戰(zhàn)或許遠(yuǎn)不止于此。高盛、瑞銀都在報(bào)告中警告稱(chēng)，零日期權(quán)看跌期權(quán)(0DTE)交易激增，導(dǎo)致投資者大舉拋售，加速了美股8月的跌勢(shì)。

野村估算，8月才過(guò)半，就有四天的0DTE交易量躋身十大最高交易日之列?；ㄆ彀l(fā)現(xiàn)，最近交易員青睞的零日期權(quán)從看漲轉(zhuǎn)變?yōu)榭吹?/p>

巴菲特最新出手

關(guān)鍵時(shí)刻，“股神”巴菲特的最新舉動(dòng)，突然刷屏。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三晚間，在向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件中，伯克希爾·哈撒韋（Berkshire Hathaway Inc）披露，巴菲特當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月15日捐贈(zèng)了50股伯克希爾A類(lèi)股。

伯克希爾A類(lèi)股是美股市場(chǎng)上最昂貴的股票，以最新股價(jià)538107美元計(jì)算，巴菲特此次捐贈(zèng)的市值約2700萬(wàn)美元（約合人民幣2億元）。

在最新的捐贈(zèng)行動(dòng)后，巴菲特仍持有218237股伯克希爾A類(lèi)股，持股比例約為15%。

巴菲特沒(méi)有透露收到他捐款的這家慈善機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)。

巴菲特每年都會(huì)向比爾及梅琳達(dá)?蓋茨基金會(huì)和其家族管理的四個(gè)慈善機(jī)構(gòu)進(jìn)行慈善捐款，自2006年以來(lái)，巴菲特向這5家慈善機(jī)構(gòu)累計(jì)捐款金額超過(guò)510億美元（約合人民幣3700億元）。

《福布斯》雜志最新估計(jì)，目前巴菲特的凈資產(chǎn)為1183億美元，在全球富豪榜上排名第五。

對(duì)于慈善事業(yè)，巴菲特曾表示，他將把超過(guò)99%的個(gè)人財(cái)富用于慈善事業(yè)。

另外，巴菲特在投資領(lǐng)域的最新動(dòng)向也引發(fā)關(guān)注。本周，伯克希爾·哈撒韋披露的監(jiān)管文件顯示，該公司增持了美國(guó)最大住宅建筑商DR Horton。今年六月，巴菲特還買(mǎi)入了另外兩家建筑商Lennar、NVR。

今年以來(lái)，這3只地產(chǎn)股分別上漲了32%、31%和31%。

華爾街分析師認(rèn)為，美國(guó)房?jī)r(jià)在去年下滑后已開(kāi)始復(fù)蘇。高盛本周將美國(guó)2023年房?jī)r(jià)預(yù)測(cè)從下降2.2%上調(diào)至上漲1.8%，理由是住房供應(yīng)緊張且需求好于預(yù)期。

KBW分析師Jade Rahmani 估計(jì)，DR Horton 和豪華住宅建筑商Toll Brothers 等行業(yè)龍頭的賬面價(jià)值在未來(lái)三年內(nèi)每年將增長(zhǎng)約20%。

來(lái)源：券商中國(guó)

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責(zé)編：何予

校對(duì)：王錦程

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