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本月1日的、聯(lián)儲討論約加息兩次后就暫停行動，都強化了加息將近尾聲的市場預期。高盛發(fā)現(xiàn)，美聯(lián)儲會后，美股空頭遭重創(chuàng)，市場情緒逆轉(zhuǎn)，對沖基金的風險偏好回歸。

高盛主經(jīng)紀商業(yè)務估算，2月2日、即美聯(lián)儲會后次日的去敞口——即空頭回補和買空合計規(guī)模創(chuàng)2021年1月以來新高，超過了過去十年內(nèi)99.9%的水平。

伴隨著這一歷史性的去敞口，2月2日的空頭回補為2015年11月以來最大規(guī)模，超過了過去十年99.8%的水平，甚至超過了2021年1月游戲驛站這類散戶抱團股上演逼空的高潮期。

高盛主經(jīng)紀業(yè)務的策略師Vincent Lin本周四發(fā)布報告指出，2月2日空頭遭到洗劫后，對沖基金重拾風險偏好，已連續(xù)11日凈買入美國的信息技術(shù)（IT）股，過去一周買多為首。

這意味著，美聯(lián)儲會后市場出現(xiàn)戲劇性大反轉(zhuǎn)，做空美股的聰明錢受創(chuàng)，現(xiàn)在追蹤高風險。

高盛報告顯示：

不過，報告指出，IT科技股的凈倉位仍相對較低，其多空之比為2.22，低于過去五年91%的水平，而且其倉位僅占美股整體凈敞口的23%，低于過去五年63%的水平。

關(guān)鍵詞： 對沖基金 空頭回補 風險偏好