亞洲資本網(wǎng) > 經(jīng)濟 > 正文
積極擁抱AI技術(shù) 長城基金量化團隊開發(fā)因子挖掘系統(tǒng)
2023-08-04 21:04:24來源: 上海證券報·中國證券網(wǎng)


(相關(guān)資料圖)

今年以來,AI(人工智能)技術(shù)在A股市場持續(xù)大熱。公募行業(yè)擁抱AI技術(shù)的步伐日漸加快,在量化投研、資金交易等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域探索應(yīng)用落地。

記者了解到,長城基金量化團隊自去年底將AI技術(shù)應(yīng)用于量化投資,自行開發(fā)了基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和機器學(xué)習(xí)框架的因子挖掘系統(tǒng)。定期報告顯示,今年上半年,長城量化小盤收益達到13.07%,遠超業(yè)績基準(zhǔn),展現(xiàn)出顯著的超額收益能力。

拉長時間來看,長城量化小盤同樣表現(xiàn)突出。自2020年1月成立以來,截至2023年6月30日,長城量化小盤收益達32.33%,而同期業(yè)績基準(zhǔn)僅12.30%,中證1000指數(shù)漲幅僅12.58%。

二季報顯示,基于長城基金量化投資研究平臺的研究成果,長城量化小盤通過深度學(xué)習(xí)等神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法廣泛挖掘市場有效因子,并充分利用人工智能等算法進行多因子組合,尋找對股票收益有預(yù)測性的指標(biāo)作為因子;利用投資廣度分散個股與行業(yè)風(fēng)險,根據(jù)多因子得分進行組合權(quán)重優(yōu)化,獲得了顯著的超額收益。

對此,長城基金量化與指數(shù)投資部總經(jīng)理雷俊表示:對于小盤這一類產(chǎn)品,因子挖掘、深度學(xué)習(xí)框架展現(xiàn)出較強的競爭力,這在我們內(nèi)部模擬中得到了驗證。在廣度領(lǐng)域,這套方法論的信息系數(shù)因子收益預(yù)測能力相對更強,預(yù)測的穩(wěn)定性也有望更高。

隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用場景的不斷拓展,“AI+量化”投資的前景或?qū)⒃絹碓綇V闊?!霸诹炕顿Y中,深度學(xué)習(xí)等AI技術(shù)適用的市場是非常廣泛的,牛市、熊市、震蕩市都能適用,當(dāng)然會有一些區(qū)別。這種模式在哪個產(chǎn)品上賦能、如何讓投資者更好接受,這才是更大的考驗?!崩卓≌f。

(文章來源:上海證券報·中國證券網(wǎng))

關(guān)鍵詞:

專題新聞
  • 海聯(lián)金匯8月4日盤中漲幅達5%
  • 記者:利雅得新月與國米等隊競爭喬納森-戴維,里爾要價6000萬歐
  • (聚焦中國高質(zhì)量發(fā)展)探訪中國唯一海上發(fā)射母港東方航空港
  • 2023年,教育部明確教齡津貼最高按600元/月發(fā)放,能順利落地嗎?
  • 耀皮玻璃(600819):8月4日技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)觀望信號-“黑三兵”
  • 《流放之路2》會向《艾爾登法環(huán)》發(fā)展而非《暗黑4》

京ICP備2021034106號-51

Copyright © 2011-2020  亞洲資本網(wǎng)   All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com