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積極擁抱AI技術(shù) 長城基金量化團隊開發(fā)因子挖掘系統(tǒng)

2023-08-04 21:04:24來源： 上海證券報·中國證券網(wǎng)

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今年以來，AI（人工智能）技術(shù)在A股市場持續(xù)大熱。公募行業(yè)擁抱AI技術(shù)的步伐日漸加快，在量化投研、資金交易等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域探索應(yīng)用落地。

記者了解到，長城基金量化團隊自去年底將AI技術(shù)應(yīng)用于量化投資，自行開發(fā)了基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和機器學(xué)習(xí)框架的因子挖掘系統(tǒng)。定期報告顯示，今年上半年，長城量化小盤收益達到13.07%，遠超業(yè)績基準(zhǔn)，展現(xiàn)出顯著的超額收益能力。

拉長時間來看，長城量化小盤同樣表現(xiàn)突出。自2020年1月成立以來，截至2023年6月30日，長城量化小盤收益達32.33%，而同期業(yè)績基準(zhǔn)僅12.30%，中證1000指數(shù)漲幅僅12.58%。

二季報顯示，基于長城基金量化投資研究平臺的研究成果，長城量化小盤通過深度學(xué)習(xí)等神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法廣泛挖掘市場有效因子，并充分利用人工智能等算法進行多因子組合，尋找對股票收益有預(yù)測性的指標(biāo)作為因子；利用投資廣度分散個股與行業(yè)風(fēng)險，根據(jù)多因子得分進行組合權(quán)重優(yōu)化，獲得了顯著的超額收益。

對此，長城基金量化與指數(shù)投資部總經(jīng)理雷俊表示：對于小盤這一類產(chǎn)品，因子挖掘、深度學(xué)習(xí)框架展現(xiàn)出較強的競爭力，這在我們內(nèi)部模擬中得到了驗證。在廣度領(lǐng)域，這套方法論的信息系數(shù)因子收益預(yù)測能力相對更強，預(yù)測的穩(wěn)定性也有望更高。

隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用場景的不斷拓展，“AI+量化”投資的前景或?qū)⒃絹碓綇V闊?！霸诹炕顿Y中，深度學(xué)習(xí)等AI技術(shù)適用的市場是非常廣泛的，牛市、熊市、震蕩市都能適用，當(dāng)然會有一些區(qū)別。這種模式在哪個產(chǎn)品上賦能、如何讓投資者更好接受，這才是更大的考驗?！崩卓≌f。

（文章來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)）

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