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積極擁抱AI技術 長城基金量化團隊開發(fā)因子挖掘系統(tǒng)
2023-08-04 21:04:24來源： 上海證券報·中國證券網


(相關資料圖)

今年以來，AI（人工智能）技術在A股市場持續(xù)大熱。公募行業(yè)擁抱AI技術的步伐日漸加快，在量化投研、資金交易等多個業(yè)務領域探索應用落地。

記者了解到，長城基金量化團隊自去年底將AI技術應用于量化投資，自行開發(fā)了基于深度神經網絡和機器學習框架的因子挖掘系統(tǒng)。定期報告顯示，今年上半年，長城量化小盤收益達到13.07%，遠超業(yè)績基準，展現出顯著的超額收益能力。

拉長時間來看，長城量化小盤同樣表現突出。自2020年1月成立以來，截至2023年6月30日，長城量化小盤收益達32.33%，而同期業(yè)績基準僅12.30%，中證1000指數漲幅僅12.58%。

二季報顯示，基于長城基金量化投資研究平臺的研究成果，長城量化小盤通過深度學習等神經網絡方法廣泛挖掘市場有效因子，并充分利用人工智能等算法進行多因子組合，尋找對股票收益有預測性的指標作為因子；利用投資廣度分散個股與行業(yè)風險，根據多因子得分進行組合權重優(yōu)化，獲得了顯著的超額收益。

對此，長城基金量化與指數投資部總經理雷俊表示：對于小盤這一類產品，因子挖掘、深度學習框架展現出較強的競爭力，這在我們內部模擬中得到了驗證。在廣度領域，這套方法論的信息系數因子收益預測能力相對更強，預測的穩(wěn)定性也有望更高。

隨著技術的不斷發(fā)展和應用場景的不斷拓展，“AI+量化”投資的前景或將越來越廣闊?！霸诹炕顿Y中，深度學習等AI技術適用的市場是非常廣泛的，牛市、熊市、震蕩市都能適用，當然會有一些區(qū)別。這種模式在哪個產品上賦能、如何讓投資者更好接受，這才是更大的考驗。”雷俊說。

（文章來源：上海證券報·中國證券網）

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