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積極擁抱AI技術(shù) 長(zhǎng)城基金量化團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)因子挖掘系統(tǒng)

2023-08-04 21:04:24來(lái)源： 上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)

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今年以來(lái)，AI（人工智能）技術(shù)在A股市場(chǎng)持續(xù)大熱。公募行業(yè)擁抱AI技術(shù)的步伐日漸加快，在量化投研、資金交易等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域探索應(yīng)用落地。

記者了解到，長(zhǎng)城基金量化團(tuán)隊(duì)自去年底將AI技術(shù)應(yīng)用于量化投資，自行開(kāi)發(fā)了基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和機(jī)器學(xué)習(xí)框架的因子挖掘系統(tǒng)。定期報(bào)告顯示，今年上半年，長(zhǎng)城量化小盤(pán)收益達(dá)到13.07%，遠(yuǎn)超業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，展現(xiàn)出顯著的超額收益能力。

拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，長(zhǎng)城量化小盤(pán)同樣表現(xiàn)突出。自2020年1月成立以來(lái)，截至2023年6月30日，長(zhǎng)城量化小盤(pán)收益達(dá)32.33%，而同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)僅12.30%，中證1000指數(shù)漲幅僅12.58%。

二季報(bào)顯示，基于長(zhǎng)城基金量化投資研究平臺(tái)的研究成果，長(zhǎng)城量化小盤(pán)通過(guò)深度學(xué)習(xí)等神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法廣泛挖掘市場(chǎng)有效因子，并充分利用人工智能等算法進(jìn)行多因子組合，尋找對(duì)股票收益有預(yù)測(cè)性的指標(biāo)作為因子；利用投資廣度分散個(gè)股與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)多因子得分進(jìn)行組合權(quán)重優(yōu)化，獲得了顯著的超額收益。

對(duì)此，長(zhǎng)城基金量化與指數(shù)投資部總經(jīng)理雷俊表示：對(duì)于小盤(pán)這一類產(chǎn)品，因子挖掘、深度學(xué)習(xí)框架展現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，這在我們內(nèi)部模擬中得到了驗(yàn)證。在廣度領(lǐng)域，這套方法論的信息系數(shù)因子收益預(yù)測(cè)能力相對(duì)更強(qiáng)，預(yù)測(cè)的穩(wěn)定性也有望更高。

隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，“AI+量化”投資的前景或?qū)⒃絹?lái)越廣闊。“在量化投資中，深度學(xué)習(xí)等AI技術(shù)適用的市場(chǎng)是非常廣泛的，牛市、熊市、震蕩市都能適用，當(dāng)然會(huì)有一些區(qū)別。這種模式在哪個(gè)產(chǎn)品上賦能、如何讓投資者更好接受，這才是更大的考驗(yàn)。”雷俊說(shuō)。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）

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